原文：https://bashtage.github.io/linearmodels/panel/index.html介绍面板数据是具有时间序列（T）和截面（N）两个维度组织的数据。在面板数据的大多数经典应用中，观测的数量N大，而时间段的数量T小（通常在2到5之间）。这些估计量的渐近理论多是在N固定而T会发散的前提下得到的的。大多数面板模型旨在估计下面方程的参数：$$ y_{i t}=x_{...

前言这其实是我们一次课程作业，以上证50ETF期权为例说明波动率微笑现象。按习惯我先上网搜了一下看有没有前辈写过这样的代码，毕竟重复造轮子不好嘛。没想到真的有，原文链接：https://www.jianshu.com/p/e73f538859df。但是这份代码有个问题，就是需要自己手动搜集数据，而且输出的数据不是标准的DataFrame。趁着做作业的机会，我借鉴并改写了作者的代码，主要实现了...

这是用python做计量经济学实证分析系列第二篇。原文地址：https://python.quantecon.org/mle.html[scode type="green"]本系列文章对原文进行了一定的修改，主要是作图工具从matplotlib变为plotly.express，因为后者更为简洁明了，如果你不习惯plotly，可以看原文的代码[/scode][scode type="yello...

这是用python做计量经济学实证分析系列第一篇。原文地址：https://python.quantecon.org/ols.html[scode type="green"]本系列文章对原文进行了一定的修改，主要是作图工具从matplotlib变为plotly.express，因为后者更为简洁明了，如果你不习惯plotly，可以看原文的代码[/scode][scode type="yello...